Aufsichtsrechtliche Anforderungen, Regulierung und Compliance werden von den meisten Banken und Sparkassen als Last empfunden. Dabei sichern diese die Sicherheit und damit die Existenz unseres modernen Bankensystems und ermöglichen, richtig genutzt, auch Chancen im Kundengeschäft. Im Bank Blog finden Sie aktuelle Studien zu Trends und Entwicklungen in diesem Bereich.
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Angesichts neuer regulatorischer Herausforderungen wird es für das Risikomanagement einer Bank immer wichtiger, nicht nur überhaupt ein Risikomodell zu haben, sondern auch die in dem Modell inhärenten Risiken zu identifizieren, zu messen, zu managen und zu überwachen.
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Nicht erst seit der Finanzkrise sind die Risikomodelle ins Gerede gekommen. So hat die Aufsicht z.B. signifikante Bewertungs-Unterschiede in Modellen bzw. Schwächen im operativen Umgang mit Modellrisiken identifiziert. Und damit hat sie das Thema Modellrisiko, also welche Risiken von den Risiko-Modellen selber ausgehen, zur Chefsache erklärt.
Neue Vorschriften wie Basel III, CRD IV, CCAR, Dodd-Frank oder Solvency II thematisieren dieses Thema nun auch regulatorisch. Aktuell beschäftigt sich die EBA damit im Rahmen des IRB Ansatzes (CP/2014/36). Auch bei BCBS 239 wollen die Ordnungshüter die Verständlichkeit der Risikolage (auch hinsichtlich Modellen) für den Adressatenkreis noch mehr in den Vordergrund stellen.
Damit wird es auch für professionelle Risikomanager immer wichtiger, die in den jeweiligen Modellen inhärenten Risiken zu identifizieren, zu messen, zu managen und zu überwachen.
Ein Whitepaper das von SAS in Partnerschaft mit dem Global Association of Risk Professionals (GARP) erstellt wurde, untersucht u.a. die Entstehung von Modellrisikobewusstsein, mögliche Risikoquellen und zeigt, warum die Verwendung von optimalen Risikomodellen erfolgskritisch ist.
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Das Whitepaper des Bank Blog Partners SAS „Challenges and Solutions in Model Risk Management“ können Sie hier beziehen.
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