Die Zinswende stärkt das Geschäftsmodell von Regionalbanken. Doch wie wirken sich die aktuellen Entwicklungen konkret auf die Bankbilanzen aus, und welche Konsequenzen hat das für die Risikotragfähigkeit? Ein aktuelles Whitepaper bietet Antworten.
Zahlreiche Trends und Entwicklungen sind von übergeordneter strategischer Bedeutung für Banken und Sparkassen. Im Bank Blog finden Sie Studien zu den wichtigsten strategischen Trends und Entwicklungen im Finanzbereich.
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Der signifikante Zinsanstieg seit Anfang 2022 lässt Banken und Sparkassen wieder auf hohe Zinsüberschüsse und Betriebsergebnisse hoffen. Die Institute haben bisher weitgehend erfolgreich die Einlagenkonditionen angepasst und den Zinsaufwand kontrolliert, während die Zinserträge auf einem höheren Niveau erzielt werden.
Doch wie entwickeln sich die Bankbilanzen konkret, und welche Auswirkungen hat das auf die beiden implementierten Steuerungskreisläufe zur Risikotragfähigkeit? Wie lässt sich das begrenzte Eigenkapital effektiv steuern? Wie begegnen Banken und Sparkassen den aktuellen regulatorischen Anforderungen?
Zudem stellt sich die Frage, wie das Thema Nachhaltigkeit in der Banksteuerung umgesetzt werden kann und welche Veränderungen die Aufsicht in der Prüfungspraxis von Banken und Sparkassen plant.
Ein aktuelles Whitepaper von zeb untersucht, welche Handlungserfordernisse die Banken und Sparkassen haben und wie man diesen begegnen kann.
Konzepte zur Risikotragfähigkeit
Die Konzepte zur Risikotragfähigkeit (RTF) im Bankensektor veranschaulichen eindrucksvoll den oft zitierten Leitsatz im Risikomanagement: „Erwarte das Unerwartete“.
Der ICAAP-Leitfaden der Europäischen Zentralbank (EZB) und der RTF-Leitfaden der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) markieren einen Paradigmenwechsel in der Handhabung des „Unerwarteten“ durch zwei neue Perspektiven der Risikotragfähigkeit.
In der ökonomischen Perspektive erfolgt die Risikoquantifizierung überwiegend durch mathematisch-statistische Modelle. In der normativen Perspektive werden hingegen zunehmend Szenarioanalysen herangezogen.
Komplexe Risikosteuerung
Die Risikosteuerung muss beide Perspektiven – ökonomisch und normativ – miteinander verknüpfen und deren Wechselwirkungen verstehen. Dies erfordert eine Erweiterung der Steuerungskennzahlen auf der normativen Seite (KPIs) sowie weitere Fortschritte in der Geschäftsfeldrechnung und -planung.
Wichtige Herausforderungen umfassen die Aufrechterhaltung der Risikotragfähigkeit in einem zinsvolatilen Umfeld, die Engpasssteuerung über das RWA-Management in Zeiten von Eigenkapitalknappheit und der optimale Einsatz von Risikokapital durch die Risk-Return-Steuerung. Die neuen RTF-Verfahren werden den Instituten dabei helfen, ihre Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem „Unerwarteten“ zu verbessern.
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